Формирование торговой системы основано на следующем:

  • Тщательное проведение технического и фундаментального анализов рынка;
  • Создание стратегии торговли и ее дальнейшее соблюдение (план);
  • Использование различных торговых тактик в зависимости от ситуации на рынке;
  • Управление капиталом, риск-менеджмент.

Для начала построения торговой системы необходимо определиться, придерживаться одной торговой стратегии при определённых обстоятельствах на рынке или же использовать несколько.

Для примера подходит метод институционных инвесторов, при котором позиции удерживаются достаточно долгое время (до нескольких месяцев). В таком случае используется технический анализ и глобальный фундаментальный.

Хорошо известный мировой кризис 2008–2009 годов или же длительный европейский долговой кризис заметно сказывается на поведении ценового графика: принося прибыль в условиях тренда, но дающий массовые убытки при ориентировании на боковое движение цены.

Если рабочий интервал трейдера ограничивается несколькими днями, то к техническому анализу рынка важно добавить и фундаментальные аспекты. Особенностью работы в течение дня является уменьшенный риск проявления неблагоприятных новостей и факторов. Из недостатков кратковременных открытых позиций стоит выделить повышенные комиссионные издержки и необходимость постоянно контролировать ситуацию, оставаться в напряжении весь день.

Актуальными в такой работе остаются расчеты на кратковременные прорывы уровней и компьютерное анализирование технической ситуации рынка.